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数量化专题报告：交易维度下的国债期货短周期策略（12页）.pdf
举报与投诉【报告导读】系统化的现代技术分析框架则更为数量化，对指标表达广度、指标衡量方法、指标构建方法、指标预测方法有更为清晰的定义和方法，其着重点仍聚焦于预测收益或判断方向。
传统技术指标回测中，胜率和赔率往往不可兼得。趋势跟踪策略往往 低胜率，高赔率，套利类策略则相反。本报告发现使用信号值和资产 对数收益之间的相关系数能更为同时兼顾胜率和偏度。
脱离传统技术分析指标的形式束缚，本报告采用启发式算法挖掘更为 多元的技术指标并分析其背后隐含逻辑。最后采用集成模型充分利用 数据调整指标，样本外（2021 年至今）表现远优于等权模型，且较 基准有更高的风险收益比。
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