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银行业专题：《巴Ⅲ》最终版带来机会还是挑战？（29页）.pdf
举报与投诉【报告导读】对于使用标准法计量的银行，《巴Ⅲ》最终版的变化主要体现在：
公司风险暴露中细化企业分类，对投资级企业、中小企业适当下调风险权 重，同时对于以房地产作为抵押物申请的贷款，基于 LTV 分别赋予不同风险权 重，整体风险权重有所下降。另外《巴Ⅲ》最终版特别增加房地产开发风险暴 露，对于处在项目开发初期或小股权项目，风险权重从 100%上调至 150%。
零售风险暴露同样认可房地产作为抵押品的风险缓释作用，居民按揭贷款 风险权重基于 LTV 值赋予不同风险权重，考虑到国内 LTV 整体在 38%到 42%之 间波动，适用 20%的风险权重，较现行管理办法中规定的 50%，资本节约效益 明显。同时，额外新增加“合格交易者”类别，对于按期全额偿还账单的信用 卡客群，风险权重有望从此前的 75%下降至 45%。
同业风险暴露中对金融机构分类更加细化，根据金融机构对不利经济环境 的承受能力分为三个等级，结合期限赋予不同权重，相较现行规定，风险权重 整体有所提升。另外，《巴Ⅲ》最终版特别针对次级债上调风险权重，但考虑到 国内次级债主要由全国性银行持有，刨除六家使用高级法的银行，对银行整体 构成的压力预计在可接受范围。
对于使用内评法计量的银行，《巴Ⅲ》最终版的变化主要体现在：
一是取消 1.06 倍的调节因子并设置永久资本底线，要求使用高级法计量的风 险加权资产与使用标准法计量的风险加权资产的比重在五年后不低于 72.5%， 若国内新规取消 1.06 系数要求，且资本底线较此前的 80%有所下调，则风险资 产将明显下降。
二是调整了模型的适用范围，主要是针对金融机构、大中型企业、权益资产， 限制了高级内部评级法的使用，由于国内非零售类资产采用初级内评法，故这 一规定对国内银行基本没有影响。
三是对内部评级法模型中的违约概率和违约损失率参数调整和设置了最低值， 金融机构及公司风险资产预计将有所减少，零售风险资产预计将会增加。
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