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【报告导读】中国的市场环境与美国不同,导致因子模型有差别。中国股市中,小市值的股票的定价很大程度上受到 IPO 流程影响。EP 因子是最适合中国股市的价值因子。CH-3 在 A 股的解释能力优于 Fama French 三因子模型。
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